Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния Систематизированы и развиты методы структурной и параэягламетрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad Для студентов экономичеблыюаских специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов Автор Евгений Чураков.