Корзина
в корщине0 шт.





Категории




Товары



Прогнозирование эконометрических временных рядов Издательство: Финансы и статистика, 2008 г Мягкая обложка, 208 стр ISBN 978-5-279-03226-6 Тираж: 2000 экз Формат: 60x88/16 (~150x210 мм) инфо 11278n.
Прогнозирование эконометрических временных рядов Издательство: Финансы и статистика, 2008 г Мягкая обложка, 208 стр ISBN 978-5-279-03226-6 Тираж: 2000 экз Формат: 60x88/16 (~150x210 мм) инфо 11278n.

Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния Систематизированы и развиты методы структурной и параэягламетрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad Для студентов экономичеблыюаских специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов Автор Евгений Чураков.


Цена: 5304 руб.