Составитель: Валерий Капитоненко В книге излагаются модели и методы финансовой математики, объединенные по двум направлениям ее приложений: инвестиции и защита от рисков В первой части даются правила аэянефинансовой арифметики, методы обработки платежных потоков, а также основы теории инвестиционного портфеля: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т д Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностейбльжп: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности Вторая часть посвящена управлению рисками курсовых стоимостей ценных бумаг и процентных ставок Рассматриваются элементы стохастической финансовой математики и расчеты в опционах, а также техника управления пакетами облигаций, основанная на идеях иммунизации Книга рассчитана на студентов экономических специальностей и преподавателей Она также будет полезна для широкого круга специалистов, использующих финансовую аналитибслччку в своей практической деятельности.